Центральный Уэмбли был записан как Уэмба Ли в 825, название происходит от имени Уэмба и староанглийского leah, вырубка – и переводится как вырубка, на которой жил Уэмба. Это могло быть прозвище или производная от Уэмба, имени Готского короля. Написание названия менялось, пока не стало Уэмбли в 1535.

Станция железной дороги Лондана и Бирмингема открылась в 1842 как Садбери. Была переименована в Садбери и Уэмбли 1 мая 1882 и в Уэмбли- Садбери 1 ноябра 1910. стала станцией метро 16 апреля 1917, переименована в Центральный Уэмбли 5 июля 1948.