Найтсбридж упоминается в 1046 как Книхтебридж, название можно перевести как «мост молодых людей». Можно предположить, что эти люди отвечали за ремонт или защиту моста через Вестбурн, там где его пересекает Большая Западная дорога. Название улицы писалось по-разному, к 1364 она писалась как Книттесбругг. Есть версия, что рыцари проводили здесь свои турниры в минувшие дни, но к ней стоит отнестись с некоторой долей скепсиса. Река по-прежнему протекает под мостом Альберта в Найтсбридже, но теперь она проходит по трубам под землей.

Планировалось назвать станцию Слоан Стрит, но 15 декабря 1906 она открылась как Найтсбридж.